Kelly formula1 켈리 공식(Kelly formula) - 얼마를 베팅해야 하는가 승패 확률과 승리/패배 시 기대 손익이 예측 가능할 때, 얼마를 배팅해야 할지 계산이 가능하다. 승리 확률(p) 패배 손실(a) 패배 확률(q) 승리 보상(b) 이 각각 주어졌을 때, 켈리 공식은 다음과 같다. p/a - q/b 예제 1) 동전을 던져 앞뒤를 맞추는 게임이 있다.(앞뒤가 나올 확률은 각각 50%) 맞추면 베팅 금액의 30%를 주고 틀리면 베팅 금액의 25%를 잃는다면, 켈리 공식에 따라 0.5/0.25 - 0.5/0.3 = 0.3333.. 투자금액의 33.33%를 베팅한다. 예제 2) 맞출 확률 틀릴 확률이 각각 50%로 같은 게임이 있다. 맞추면 베팅 금액의 50%를 주고 틀리면 투자금이 반토막 난다면 켈리 공식에 따라 0.5/0.5 - 0.5/0.5 = 0 베팅하지 않는다. 결국, 패.. 2022. 8. 31. 이전 1 다음 728x90 반응형